2019-08-19 15:01  |  금융·증권

금감원, 독일국채 연계 DLF·DLS 최대 95% 손실 예상

DLF·DLS 판매잔액 총 8224억원....개인투자자 90% 차지

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금감원은 DLF 파생 상품이 최대 95%까지 손실이 예상된다고 19일 밝혔다. 사진=뉴시스
[웹데일리=조경욱 기자]


금융감독원은 독일국채 연계 파생결합상품으로 인한 피해 손실이 최대 95%까지 발생할 것으로 추정했다.

19일 금감원은 해외금리 연계 파생결합상품(DLF·DLS)에 대해 상품의 설계부터 제조·판매까지 전반에 대한 실태 조사를 8월 중 실시하고 관련 분쟁 조정을 추진할 예정이라고 밝혔다.

국내 금융사를 통해 판매된 DLF·DLS은 영국과 미국의 CMS(이자율 스와프) 금리와 독일 국채 10년물 금리를 기반으로 만들어진 상품이다. 만기 시 초기 약정했던 금리보다 금리 수준이 떨어지면 대규모 손실을 보는 구조다. 금감원은 영국과 미국 CMS 금리, 독일 국채 10년물 금리 연계 상품 모두 지난 7일 손실 구간에 진입했고 전했다.

금감원에 따르면 지난 7일 기준 국내 금융회사의 주요 DLF·DLS 판매잔액은 총 8224억원에 달한다. 이 가운데 개인투자자 3654명이 7326억 원을 투자했으며 법인 188개사가 898억 원을 투자했다. 판매합계는 우리은행이 4012억원으로 가장 많았다. 다음으로 하나은행 3876억원, 국민은행 262억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우증권 13억원, NH증권 11억원 순으로 집계됐다.

기초 자산은 영미 CMS 금리 연계상품 판매 잔액이 6968억원이며 지난 7일 기준 5973억원이 손실구간에 진입했다. 예상 손실 금액은 3354억원이며 손실률은 56.2%다.

독일국채 10년물 금리 연계상품 판매 잔액은 1266억원 규모로 판매금액 전부가 손실구간에 진입했다. 예상 손실 금액은 1204억원이며 손실률은 95.1%다.

금감원은 “구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매됐다”며 “해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중 점검할 계획이다”라고 밝혔다.

이어서 “해당 상품의 판매사(은행), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 8월 중 합동검사에 들어간다”고 설명했다.

금감원은 불완전판매 관련 분쟁조정도 추진할 예정이다. 16일 기준 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 29건으로 검사와 병행해 분쟁조정 민원 현장조사를 실시하고, 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례, 분조례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획이다.

조경욱 웹데일리 기자 news@webdaily.co.kr

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